Już w 1852 roku w Mławie istniała domowa cerkiew. Zaspokajała potrzeby religijne ośmiuset pograniczników, strzegących dwustu kilometrowego odcinka granicy z Prusami. Dopiero w 1875 roku dyrektor departamentu opłat celnych Kaczałow uzyskał z kasy państwa 25 tys. rubli na budowę świątyni. Pozostałe środki pochodziły z ofiar wiernych. Trzy tysiące rubli ofiarował warszawski bankier Kronenberg. Dzwon o wadze 800 kilogramów ofiarował oddział moskiewskich celników. Projekt cerkwi był autorstwa architekta Trusowa. Budowę rozpoczęto 14 września 1877 roku na skraju miasta, przy drodze wiodącej do dworca kolejowego. Nad częścią środkową cerkwi górowała jedna kopuła. Dzwonnica znajdowała się nad wejściem. Cerkiew konsekrowano 28 października 1879 roku. Parafia liczyła w tym czasie tysiąc dwustu pięćdziesięciu wiernych. Cerkiew mieściła jedynie trzysta pięćdziesiąt osób. W niepodległej Polsce cerkiew została zburzona. Z cegły z rozbiórki wybudowano muzeum regionalne. Na placu cerkiewnym założono park miejski. Z majątku parafii pozostał jedynie dom parafialny, w którym obecnie mieści się przychodnia lekarska dla dzieci. Literatura: Slovo po slućaju osvjaśćenija chrama v pogranićnom gorode Mlave 28 oktjabrja 1879 goda, skazannoe Leontiem, archiepiskopom cholmsko-varśavskim. ChVEV 1879, s. 371-372; Osvjaśćenie mlavskoj cerkvi. ChVEV 1879, s. 386-7; Archipastyrskoe poseśćenie gor. Mlavy. ChVEV1891, s.247-8; Izvlećenie iż otćeta o dejatel’nosti Mlavskago pravoslavnago popićitel’stva so vremeni ego osnovanija po 1 janvarja 1895 goda. ChVEV 1896, s.6;